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融智汇资产负债平台
监管合规高效计量智能预测自助分析
主动合规管理,动态、前瞻性资产负债管理,实现流动性、安全性和盈利性的综合平衡管理
产品简介
全面、精准、高效、灵活、智能的金融机构风险管理平台
立足国内监管,借鉴国际先进管理经验,服务于金融机构风险管理和绩效管理领域,集成了资本管理、资产负债管理等计量功能,结合风险绩效的数据模型 ,帮助金融机构通过配置和管理资产负债结构,平衡风险与收益,实现股东价值最大化。
核心应用场景
利率风险管理资本管理
利率风险管理资本管理
完整的监管报表体系;报表指标透明可追溯;全面参数化的计量配置;前瞻性的资本预测模型。
流动性风险管理流动性风险管理
流动性风险管理流动性风险管理
高效流动性指标体系;可拓展的优质流动性资产管理体系;丰富的情景模拟。
资本管理利率风险管理
资本管理利率风险管理
符合监管要求的重定价缺口和经济价值计量;多场景的利率变动模拟;灵活智能的NII预测模型。
资本管理
立足监管合规,通过风险和资本计量,对资本进行规划、配置、监测、分析和动态调整,提高资本管理的主动性和有效性
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监管适用性
系统采用监管参数包形式,具有“即插即用”的弹性和灵活的配置,以支持监管的变化;预置银保监要求的监管资本计量规则和报表的监管规则。
计量全面参数化、透明化
风险加权资产计算、监管报表填报的完全参数化;支持从数据、监管报表、计量公式和参数配置的查询,满足审计和监管要求。
前瞻资本需求预测
支持依据业务计划模拟新的交易,并对新生成的交易风险加权资产测算;支持汇总、预测未来不同时点风险加权资产和资本需求。
智能资本配置模型
可灵活设置不同的资本分配方案,计算各方案不同维度的资本配置结果;可根据资本配置最优化模型,计算不同约束条件下各业务单元的资本配置结果。
流动性风险管理
满足最新的流动性风险监管要求,主动流动性风险管理,提高监管满意度,搭建领先水平的流动性风险管理体系
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监管合规
系统满足最新的流动性风险管理监管要求,计算复杂的流动性风险监管指标,产出监管要求报送的流动性风险报表。
标准的金融工具模型
满足存贷款、回购、债券等业务,也包括复杂的衍生品业务模型;模型考虑了国内特色业务特点,如气球贷、智能存款等特殊产品。
科学严谨的计算引擎
提供了逻辑精准的现金流计算引擎,考虑了如摊还方式、首末期不一致、遇节日进行调整等因素,同时考虑了引擎的容错性。
丰富的情景模拟假设
实现包括折价抛售、授信业务、金融资产违约等情景模拟;实现智能化的新业务预测模型配置,模拟未来资产负债规模摆布。
前瞻性流动性预测
系统实现短期、中期的流动性风险指标预测;提供智能化的中长期流动性缺口预测;提供流动性风险指标的成因分析和达标测算功能。
完善限额管控、敏捷预警机制
实现多层级限额管理,设置不同优先关注层级预警值;实现对不同程度的流动性情况设置分级预警机制。
利率风险管理
满足最新的利率风险监管要求,搭建完善利率风险管理体系,提高监管认可度
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监管合规
系统满足最新的利率风险管理监管要求,计算复杂监管指标,产出监管风险报表;监管指标、监管报表计量规则完全实现模型设置,参数化设置,能够快速响应国内监管变化。
丰富的市场变动情景模拟
实现利率/汇率按照平行上行,变陡峭,变平缓等不同方向变动模拟,实现利率/汇率按照比例,或者按照点差+比例组合形式调整方式多种变动模式模拟。
丰富客户行为分析模型
实现贷款提前还款、定期存款提前支取、活期存款沉淀率、信贷授信额度提取、金融资产违约等客户行为模型的自定义配置。
先进收入预测
支持定义不同经营场景下的净收入预测,包括不同利率变动情景、存款提前支取、贷款提前还款、额度贷款提前等客户行为情景,以及未来业务发展策略情景等。